想搞股票模型得先搞明白三件事：收集历史数据看趋势、设定买卖条件做判断、回测验证再实盘试。比如用过去十年每天的开收盘价算均线，当股价跌破均线就当卖点，再模拟买入卖出记录收益。

为啥得这么干呢？因为A股市场年化收益才8%左右（证监会大前年数据），随便搞个模型想赚20%都算厉害。回测显示用均线策略三年能跑赢大盘15%，但实盘做的人少一半就亏钱（券商前年报告）。数据收集不齐、条件设定太理想、没考虑手续费这些，就像用老皇历炒股票——看准了涨跌但根本抓不住时机。模拟账户三年赚35万的人，真去实盘做可能只剩18万（某券商模拟盘对比）。所以关键不是模型多复杂，是把回测数据跟现实差距算清楚，就像量体裁衣得量三回尺寸。