算过去三年股票VaR得先收三年每天收盘价先算收益率然后选模型比如历史模拟法算波动率再定置信水平比如95%对应的倍数是1.65查三年前数据去券商官网或者同花顺雪球这些平台找

为啥得这么干呢？因为VaR本质是测风险得先有数据基础对吧三年数据够覆盖牛熊周期波动特征得用日收益率标准差算波动率过去三年沪深300指数平均波动率约20%按95%置信水平1.65倍算VaR就是当日收益的34%查数据要注意时间节点比如2021年3月12日熔断后数据可能缺失得用前复权价补全。比如查2019年数据得用东方财富网"历史行情"功能选2019-01-03到2022-01-03日频数据，注意要勾选"前复权"避免拆股影响。算完得对比三年内最大回撤是否超过VaR值，比如2020年3月熔断时沪深300回撤36%明显超过当时 VaR 28%的测算值，说明模型得动态调整。