期权做市商主要通过买卖价差赚钱。他们挂出买价和卖价，当有人买期权时他们卖，有人卖期权时他们买。比如买方出价1.2元买入看涨期权，做市商就按1.3元卖出，赚0.1元差价。同时他们利用市场波动赚差价，比如今天卖出的看涨期权明天可能跌到1.1元，他们再按这个价买回来平仓，净赚0.2元。此外还能通过波动率变化获利，比如期权价格突然暴涨，他们预期会回落就反向操作。

为什么是这个答案呢？做市商本质是市场中介，就像菜市场中间商赚差价。根据前年期权市场数据，做市商平均日赚差价约交易额的0.3%-0.5%。比如某日成交1亿元期权，按0.4%计算净赚4000元。波动率套利更明显，当VIX指数波动率突然飙升30%，做市商通过买入波动率保险产品，三天内可获利2%-5%。但风险也大，大前年某次市场暴跌，做市商单日亏损超5000万元。所以做市商既要赚差价，又要控制风险，用专业模型动态调整买卖策略。不过具体数据会变化，但核心逻辑不变。