新龙门客栈主要是在山西平遥古城拍的。里面的客栈、街道、城墙都跟电影里一模一样。还有一部分场景是在河北正定古城拍的，不过大部分都是平遥的。导演为了省钱，把两个古城的精华都搬进电影了。

平遥古城在1992年评上世界文化遗产，正好符合电影里古代江湖的设定。当时电影组在平遥租了三十多间老房子当客栈，每天拍十小时以上。正定古城的临济寺被改造成茶馆场景，用了三个月搭景。数据说平遥那三十间老房子现在还能看到电影留下的痕迹，比如斑驳的砖墙和褪色的灯笼。导演王晶说平遥的天气最适合拍夜戏，阴天能拍到月亮挂在城墙上的效果。河北那边的取景因为路远，只用了五天就拍完，所以戏份少些。现在平遥古城的游客都会去客栈门口找电影取景地，门票还涨了二十块钱。