龙门镖局拍在山西平遥古城和乔家大院，还有河北正定古城。这些地方有古建筑，适合拍武侠片。平遥古城有2700处明清古建筑，乔家大院是清代民居，正定古城有7座古刹。剧组用这些地方当背景，拍得真实。

因为平遥古城是联合国世界文化遗产，保存完好的明清建筑群，正好符合武侠片需要的古色古香场景。2020年统计数据显示，平遥古城有478处重点文物保护单位，其中73%是明清时期建筑。乔家大院作为晋商代表，其600多间房和砖雕木雕，能提供丰富的细节镜头。正定古城的隆兴寺宋代大殿，更是剧组拍打斗戏的黄金地点，这里曾接待过30多部影视剧。剧组为了还原古代镖局，专门在平遥古城内的日升昌票号旧址搭了实景棚，用3D扫描技术复刻了87处古建筑细节。