量化交易策略说白了就是用数学公式代替人工操作买卖。两大前提第一是数据源稳定可靠不能经常出错，第二是市场有效性强不容易被预测。就像炒股票得先有准数据才能算准买卖点，这两个前提就像盖房子打地基，没打好后续全完蛋。

为啥得这两个前提呢？举个例子去年有份报告说80%的量化策略回测成功但实盘就亏钱，为啥呢？因为数据源突然断网或者市场出现黑天鹅事件就露馅了。比如大前年某私募用三年数据训练的量化模型，结果遇到俄乌冲突当天数据乱码，直接亏了2000万。这说明数据源稳定是基础，市场有效性强才能保证策略不白跑。就像你学游泳得先会憋气，再学换气技巧，没这个前提再好的公式都救不了命。