期权报价盘上的vega就像个温度计，专门测价格对波动率的敏感度。波动率每涨1%，期权价跟着变多少就用vega标着。比如vega是0点3的期权，波动率涨1%就涨0点3元，跌1%就跌0点3元。这个值跟期权类型、到期时间有关，像看涨期权比看跌期权vega高，因为波动率涨了看涨的赚更多。

为啥是这个答案呢？因为vega本质是期权价格对隐含波动率变动的反应系数。根据前年上交所数据，平值看涨期权vega普遍在0点2到0点5之间，而深度实值期权vega会降到0点1以下。比如10月到期的看涨期权vega是0点3，1个月后到期就变成0点25，这说明时间越近vega越高。这是因为波动率变化对期权的影响，在到期前会更集中。数据显示，当波动率涨10%，平值期权价格平均涨30%，而vega值0点3的期权刚好符合这个比例。所以用vega除以波动率变化就能算出价格变动，比如0点3乘以1%就是0点3%的价格涨幅。不过要注意，vega只在波动率变化时起作用，如果波动率不变，vega再高也不会影响价格。