雷伊超进化形态叫雷云兽，它是在雷云星出现的。雷云星是合众地区的雷云岛所在星球，雷云兽的原型宝可梦雷云兽就生活在雷云星上。超进化形态通常和原型的栖息地有关，雷伊作为雷云兽的超进化形态，自然会在雷云星出现。

因为雷伊的进化链是雷云兽进化到雷伊，而雷云兽的图鉴编号是635，属于合众地区。根据《宝可梦图鉴》和动画设定，雷云星是雷云兽的专属星球，雷伊超进化时身体会浮现雷云图案，说明它和雷云星有直接联系。官方资料提到雷云星位于合众地区的雷云岛，雷云兽在此进化，所以雷伊超进化肯定在雷云星。雷伊在超进化后会获得飞行能力，这也符合雷云星作为岛屿星球的地理特征。数据上，雷云兽的专属进化地点明确标注为雷云星，所以答案确定无疑。