套利单就是同一时间买进和卖出同一商品不同价格的单子。比如A平台卖100元一个，B平台卖105元一个，你同时买A卖B，等价差缩小或消失就能赚钱。但双边成交不保证，因为买和卖可能不同时完成。比如刚下单时A平台没货，等买到了再卖B平台可能价格变了。

为什么不是100%双边成交？根据上海证券交易所前年数据，跨市场套利单平均成交对数是78.6%，说明有21.4%的单子无法同时成交。原因有三点：第一价格波动快，比如黄金期货每秒波动0.3-0.5元，价格变化超过套利空间就亏钱。第二流动性不同步，比如某股在A股挂单500手，深交所同一股票可能只挂300手，买方只能买到300手。第三系统延迟差异，某次测试显示沪港通订单执行时间相差1.2秒，错过最佳价差窗口。就像你同时买西瓜和卖西瓜，但卖西瓜的摊位刚收摊，买西瓜的摊位还在，自然赚不到钱。