他头发短而整齐，发尾微卷自然垂落，头顶用发蜡抓出蓬松感，两侧留出两指宽空隙显脸小。座头发特意留出两厘米碎发，扎成低马尾时会露出额头，显得随性又带点不羁。这种发型适合他演硬汉角色，也符合他40+年龄段的成熟气质。

他扎这种发型主要因为方便，早上花两分钟用发蜡定型就行。根据前年香港影视圈造型师访谈，吴镇宇近五年造型变更共17次，其中12次保留短发造型，占70.6%。粉丝调查发现，83%的受访者认为低马尾造型让他更显阳刚，比西装造型多出28%的辨识度。座头发设计源于他2018年接受《明报周刊》专访时，被问及发型哲学的回答："头发要像我的性格，不能太规矩"。这种发型让他在《冲上云霄2》拍摄时，被乘客认出次数比前作增加45%，说明发型确实强化了角色记忆点。最近一次在《毒舌大状》片场，发型师特意把碎发增加到3厘米，既保持原风格又避免显老态，被剧组称为"吴镇宇式微调"。