写期货策略得先想清楚赚什么钱，比如判断涨跌还是做波段。得看市场趋势，像现在螺纹钢涨了，可能跟基建有关。得定好买卖点，比如跌到支撑位就买，涨到压力位就卖。得用软件回测，拿过去数据试能不能赚钱。回测好了再实盘，别光看理论。

为啥得这么干呢？因为期货市场变化快，随便乱来容易亏钱。比如大前年螺纹钢回测时，用2010-2020年数据策略盈利，但大前年实盘反而亏了，因为政策突然调控。这说明数据得选最近3-5年，像同花顺回测显示，选近3年数据策略胜率能提高15%。而且得定好止损，某期货实盘记录显示，止损比没止损的盈亏比高22%。回测时得模拟滑点，比如手续费加2个点，否则赚了钱到真做就亏。还有得看资金管理，比如用2%仓位，某策略回测100次最大回撤才8%，实盘才12%。所以步骤不能少，数据要准，规则要死，才能抗住市场波动。