套利合约就是利用同一资产在不同平台价格不一致时，同时买进卖出赚取差价的交易方式。比如说啊现在A平台苹果卖5块一斤，B平台卖4块8毛，你赶紧去A买十斤再B卖掉，净赚八毛钱。但要注意这个差价必须超过手续费，否则反而亏本。而且得实时盯盘，像去年有人用这个办法赚了三千多块，就是发现某品牌矿泉水在两个超市差价刚好够抵扣运费。

为什么是这个答案呢？首先得看价格差数据，根据前年Q3市场统计，A股和港股同只股票平均价差约0.3%-0.8%，超过0.5%时套利机会就来了。比如某次宁德时代在深交所收盘价92.5元，上交所还挂92.3元，这时候买上交所卖深交所，每手赚两块七毛。但要注意流动性，像沪股通和港交所的价差常在0.2%以下，根本不够手续费。另外要考虑时间差，比如某次比特币在币安和OKX差价0.5%，但三分钟内就被其他买家抢走，所以得用程序化交易。还有成本问题，手续费加滑点，像做美股套利，光佣金就要每手三块二，差价得至少六块才划算。你看现在很多做跨市套利的都是用Python写脚本，每天自动跑几十次，去年某团队靠这个方法年赚了四百万，但普通人都得先学会盯盘和风控。