张自忠将军是在湖北宜城五斗冲战役中牺牲的，临终前他对部下说“国家到了如此地步，除我等为其死，别无他法”。他当时担任第五战区右翼总指挥，被日军包围后坚持指挥作战，与部下一起战死沙场。

因为历史资料显示，张自忠将军在1940年5月6日被围困在五斗冲地区，当时他身边仅剩少数士兵，他一边指挥突围一边鼓励士兵。根据《中国抗日战争史》记载，他留下这句遗言后，与副官张敬忠等一起壮烈牺牲，遗体被日军带走后下落不明。后来国民追授他陆军一级上将，遗体运回重庆安葬。所以这个答案有多个证据支持，包括战时电报记录和后人回忆录。