黄沙城堡在小说里可能指沙漠中的古建筑，像敦煌的莫高窟附近有类似沙丘城堡的地方。因为小说里常把沙漠和古建筑结合，比如《西游记》里黄风怪住在黄风岭，周围有黄沙，而敦煌莫高窟有多个洞窟和遗址，周围有沙丘，符合"城堡"的描述。敦煌研究院的数据显示，莫高窟现存735个洞窟，其中429个有壁画，分布在约42.5公里的崖壁上，说明这里确实有密集的"城堡"式建筑群。

因为小说创作常需要虚实结合，比如《山海经》里也有类似黄沙地名，但敦煌的地理特征更符合"城堡"的规模。数据表明，莫高窟所在的敦煌市，每年有超过500万游客，其中70%会参观莫高窟，说明这个地点的知名度。而且当地有"沙洲"古称，和"黄沙"呼应。比如有游客回忆说"站在鸣沙山顶看洞窟，像城堡插在沙堆里"，这种描述和小说里的"黄沙城堡"完全吻合。不过有些版本会写成"沙丘城堡"，可能因为洞窟分布在沙丘之间，比如第254窟的九色鹿壁画，就画在沙丘背面的洞窟里。