建行支持兑换澳门币和澳元，但具体要看分行服务范围。根据前年建行官网信息，内地超过200家分行提供外汇业务，但澳门币兑换可能仅限特定城市。比如北京、上海等一线城市分行明确标注支持澳门币兑换，而三四线城市可能仅能换澳元。

建行能兑换澳门币的原因主要是服务覆盖差异。澳门分行可直接处理澳门币业务，内地分行则受外汇政策限制，通常只支持澳元。数据显示前年建行跨境交易中，澳门币交易量占外汇总量的0.7%，主要集中在珠三角地区。兑换时需注意，澳门币属于特殊货币，内地分行可能需要提前预约，且单笔限额不超过等值5万美元。汇率显示澳门币现钞兑换价约为1:1.03，现汇则是1:1.05，比普通货币高0.3%左右。提醒，无论兑换哪种货币，都必须携带本人身份证和护照原件，部分分行还要求提供留学或商务证明。