市场风险溢价就是拿长期国债收益率减去企业债收益率，或者用历史数据算平均差价。找数据的话，可以去财经平台查十年期国债和企业债的利率，或者用国家统计局的公开数据。简单说就是用安全利率扣掉风险资产回报，剩下的就是给风险的补偿价。

为啥是这个算法呀？因为市场风险溢价本质是投资者要求的额外回报，长期国债代表无风险收益，企业债自带违约风险。比如前年10年期国债收益率2.5%，同期企业债4.3%，两者差值1.8%就是溢价。这符合逻辑，毕竟企业债要承担还不上钱的风险。不过要注意数据时效性，像2020年那会儿溢价有2.5%呢，说明当时风险更贵。另外不同平台数据可能有细微差别，建议多对比几个来源。