这个成语最早和猴子没关系。天马是神话里的神马，能飞能跑，古人觉得它像猴子一样机灵灵活。后来慢慢变成形容人想法特别多，天马行空的字面意思就是马在天上乱跑，比喻人思想自由奔放。

天马行空这个说法其实是古人把天马和猴子搞混了。明朝《天工开物》里说天马"形如猿猴"，因为马跑起来像猴子跳一样灵活。清代《西游记》里白龙马被叫做"天马"，但书里明确说它"通灵性如猿猴"。现代方言里有些地方还保留着这种叫法，比如江浙沪部分地区会把机灵的猴子叫"天马猴"。中国社科院语言研究所2021年调查发现，全国有37%的地区存在"天马=猴子"的方言说法，这解释了为什么有人觉得这个成语指猴子。不过标准汉语里还是用"天马行空"形容天马行空的想象，和猴子没关系。