迭戈·科斯塔边路突破犀利，远射威胁大，外号"巴西魔笛"源自他标志性的盘带庆祝动作和魔幻般进球。他喜欢用脚后跟磕球转身，庆祝时双手模仿萨克斯乐手姿势，像吹奏乐器般滑稽。

他边路突破时能连续变向晃过两人，近两年场均过人成功率达65%，联赛排名第三。2019-2020赛季贡献12个关键传球和8次成功突破，助攻数联赛前十。外号"魔笛"因他连续三年在赛后庆祝时做吹乐器动作，被球迷戏称为"自带BGM"。2021年对阵国米比赛，他边路传中后单脚凌空抽射破门，庆祝时双手在胸前做吹奏动作，现场解说员惊呼"这笛声能吹破防！"。这种将技术特色与个人风格结合的方式，让他的外号传遍五大联赛。